Методы управления активами банка.

Метод общего фонда средств. В основе этого метода лежит идея объединения всех ресурсов, затем все совокупные ресурсы распределяются между активами, которые считаются наиболее подходящими. В этом методе для осуществления конкретной активной операции не имеет значения из какого источника поступили средства до тех пор, пока цели, поставленные перед банком, выполняются. Данный метод не требует от руководства банка одновременного соблюдения принципов прибыльности и ликвидности.
Банки внутри банков. Данная модель устанавливает размер необходимых банку ликвидных средств в зависимости от источников привлечения средств. Этот метод делает попытку разграничить источники средств в зависимости от норм обязательных резервов и скорости их обращения. Нормы обязательных резервов не зависят от типа вклада и равны по всем обязательствам 4,25%. Метод определяет несколько центров ликвидность-прибыль внутри банка. Эти центры используются для размещения средств, привлеченных банками. Источники средств : - вклады до востребования (в первичные резервы, вторичные резервы и меньшая часть в ссуды ) - сберегательные вклады (незначительная часть в первичные резервы, чуть больше во вторичные и наибольшая часть в ссуды )- срочные вклады (основная часть в ссуды, незначительная часть во вторичные резервы и ценные бумаги )- акционерный капитал и резервы (основная часть в здания и оборудование, остальное в ценные бумаги)
Метод научного управления ориентируется на максимизацию прибыли при соблюдении нормативов ликвидности и диверсификации рисков. Этот метод считается наиболее эффективным. В основе научного управления активами и пассивами лежат так называемые золотые банковские правила. Метод предполагает использование сложных математических моделей (метод линейного программирования).

Инструменты Центрального банка России, применяемые для управления кредитными организациями. Нормативы достаточности капитала, ликвидности, рисков.

Инструменты: - процентные ставки по операциям Банка России (фиксация процентных ставок по операциям для регулирования денежной массы);
- нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования);
- операции на открытом рынке(купля-продажа Банком России казначейских векселей, государственных облигаций, прочих государственных ценных бумаг, облигаций Банка России);
- рефинансирование кредитных организаций (однодневные расчетные кредиты; кредиты под залог государственных ценных бумаг (внутридневные, овернайт, ломбардные).
- валютные интервенции (купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег);
- установление ориентиров роста денежной массы;
- прямые количественные ограничения (установление лимитов на рефинансирование кредитных организаций и проведение кредитными организациями отдельных банковских операций);
- эмиссия облигаций от своего имени.
Банковские нормативы были разработаны Центральным Банком России и являются обязательными для соблюдения всеми банками. Банковские нормативы рассчитываются на основе ежемесячной финансовой отчетности банков и постоянно отслеживаются ЦБ.
Н1 Норматив достаточности собственного капитала (минимум 10%, если 2 % отзыв лицензии)
Н2 Норматив мгновенной ликвидности (минимум 15%, это отношение высоколиквидных активов банка к обязательствам которые могут быть истребованы в течении 1 дня)
Н3 Норматив текущей ликвидности (минимум 50%, риск потери платежеспособности в течении 30 дней)
Н4 Норматив долгосрочной ликвидности (максимум 120%, риск потери платежеспособности банка в результате размещения средств в долгосрочные активы)
Н6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (максимум 25%)
Н7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (максимум 800%)
Н9.1 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (максимум 50%)
Н10.1 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (максимум 35%)
Н12 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (максимум 25%)