Тема 3. Моделирование числа убытков и величины ущерба в рисковом страховании

17. Индивидуальные модели риска в актуарных расчетах и их характеристики.

18. Коллективные модели риска в актуарных расчетах и их характеристики.

19. Применение биномиального и отрицательного биномиального распределения для моделирования числа страховых случаев в портфеле договоров.

20. Применение пуассоновского распределения для моделирования числа страховых случаев в портфеле договоров.

21. Применение геометрического и обобщенного геометрического распределения для моделирования числа страховых случаев в портфеле договоров.

22. Применение смешанных пуассоновских распределений для моделирования числа страховых случаев в портфеле договоров.

23. Моделирование совокупного убытка риска и группы рисков с помощью гамма-распределения.

24. Моделирование совокупного убытка риска и группы рисков с помощью обратного гауссовского распределения.

25. Моделирование совокупного убытка риска и группы рисков с помощью логнормального распределения.

26. Основные этапы моделирования совокупного ущерба по страховому портфелю с помощью рекурсивной формулы Пейнджера.

Тема 4. Резервы страховой компании в страховании ином, чем страхование жизни

27. Страховые резервы: цели и необходимость создания, классификация, общие принципы формирования и предназначение.

28. Резерв незаработанной премии (РНП). Методы расчета.

29. Резервы заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ). Методы расчета.

30. Резервы произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ). Методы расчета.

31. Треугольники развития. Метод цепной лестницы. Метод Борнхуеттера-Фергюсона. Мультипликативные методы расчета РПНУ.

32. Охарактеризуйте специализированные резервы страховых компаний – резерв предупредительных мероприятий, резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат.

Тема 5. Сострахование и перестрахование как методы повышения финансовой устойчивости страховщика

33. Сострахование: основные понятия и принципы.

34. Перестрахование: понятие, значение, основные понятия.

35. Схема перестрахования с многократным размещением риска.

36. Особенности факультативного и договорного (облигаторного) перестрахования.

37. Сущность пропорционального и непропорционального перестрахования.

38. Квотное и эксцедентное перестрахование – сходства и отличия.

39. Эксцедент убытка. Эксцедент убыточности – сходства и отличия.

40. Определение оптимального уровня собственного удержания страховой компании при перестраховании.

Тема 6. Демографические основы страхования жизни и пенсий

41. Таблицы смертности: понятие, назначение, особенности применения и принципы построения. Основные проблемы, возникающиея при построении таблиц смертности.

42. Основные показатели демографической статистики, формулы расчета и связь между показателями.

43. Понятие, свойства и область применения функции дожития. Интенсивность смертности и ее связь с функцией дожития

44. Распределение остаточного времени жизни. Среднее остаточное время жизни. Законы смертности.

Тема 7. Расчет страховых премий и оценка резервов в договорах страхования жизни

45. Особенности и цели страхования жизни. Особенности договоров страхования жизни по сравнению с другими страховыми договорами.

46. Содержание и особенности договоров по страхованию на случай смерти, на дожитие и по смешанному страхованию жизни.

47. Расчет тарифной ставки в страховании жизни.

48. Коммутационные функции: принципы построения и использования в актуарных расчетах.

49. Страховые ренты (аннуитеты).

50. Расчет премий в основных договорах страхования жизни с единовременной выплатой страховой суммы

51. Краткосрочные модели страхования жизни. Общая модель долгосрочного страхования жизни.

52. Расчет премий для договоров с выплатами в конце года смерти (дискретных) и в момент смерти (непрерывных). Связь между непрерывными и дискретными договорами страхования жизни).

53. Страховые резервы в страховании жизни: понятие, методы оценки.

 

Тема 8. Расчет тарифов и резервов в основных договорах страхования пенсий

54. Содержание и значение негосударственного пенсионного страхования. Классификация негосударственных пенсионных схем.

55. Формирование нетто-ставки в страховании дополнительной.

56. Оценка резерва в страховании дополнительной пенсии.