Моделирование стохастических факторных систем

Стохастический анализ направлен на изучение косвенных связей, т. е. опосредованных факторов (в случае невозмож­ности определения непрерывной цепи прямой связи). Из этого вытекает важный вывод о соотношении детерминированного и стохастического анализа: так как прямые связи необходимо изучать в первую очередь, то стохастический анализ носит вспомогательный характер. Стохастический анализ выступает в качестве инструмента углубления детерминированного ана­лиза факторов, по которым нельзя построить детерминиро­ванную модель.

Стохастический анализ учитывает весь комплекс реальных взаимосвязей факторов и действия обратных факторов и отражает в обобщенном виде действительное ожидаемое изменение результата при изменении данного фактора. Стохастический анализ направлен на изучение косвенных связей. Стохастическое моделирование факторных систем взаимо­связей отдельных сторон хозяйственной деятельности опира­ется на обобщение закономерностей варьирования значений экономических показателей — количественных характеристик факторов и результатов хозяйственной деятельности. Количе­ственные параметры связи выявляются на основе сопоставле­ния значений изучаемых показателей в совокупности хозяй­ственных объектов или периодов.

Стохастической моделью отражаются средние значения количественных характеристик связей экономических показателей.

Спецификой стохастического моделирования факторных систем хозяйственной деятельности является учет неопределенности формирования конкретных значений экономических показателей.

Стохастическое моделирование позволяет выделить следующие классы задач:

1) изучение наличия, направления и интенсивности связи между экономическими показателями;

2) установление аналитической формы связи между экономическими показателями;

3) ранжировка и классификация факторов экономических явлений.

Для стохастического моделирования используются различные методы, основными из которых являются:

1) метод корреляционного и регрессионного анализа;

2) группировки.

В экономических исследованиях нашли применение следу­ющие математико-статистические методы стохастического мо­делирования хозяйственных явлений и процессов: оценка связи и корреляции между показателями; оценка статистической зна­чимости связей; регрессионный анализ; выявление параметров периодических колебаний экономических показателей; группи­ровка многомерных наблюдений, дисперсионный анализ; со­временный факторный (компонентный) анализ; трансформа­ционный анализ.

Стохастическое моделирование факторных систем хозяйственной деятельности строится на основе регрессионного и корреляционного анализа.

Корреляционная модель представляется в виде в виде коэффициента корреляции, которые представляют собой коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Первые два вида используются при прямолинейной зависимости.

Коэффициент парной корреляции:

rxy =

Коэффициент частной корреляции (используется при изучении связи между несколькими (тремя) признаками при элиминировании влияния одного из признаков (здесь Z):

rxy/z = / – без z

Коэффициент множественной корреляции:

R =

Связь считается слабой при коэффициенте корреляции менее 0,30, умеренной — от 0,30 до 0,70 и сильной — свыше 0,70.