Основные пункты анализа закономерностей динамического ряда ВНП

Вышеизложенное может служить основанием для использования динамики ВНП в качестве объекта эмпирического исследования динамики макроэкономической системы. В качестве базовых статистических данных используются данные по экономике США (* В современных работах по макроэкономике большинство ученых для подтверждения выводов о фундаментальных зависимостях между различными макроэкономическими показателями пользуются статистическими данными для экономик развитых стран, и в частности экономики США. В данной статье вышеупомянутые данные, помимо иллюстрации общеэкономических выводов, могут быть использованы для сравнительного анализа аналогичной динамики показателей российской экономики). О применении материала по США для выявления закономерностей динамики ВНП писал в свое время советский экономист Н.Д. Кондратьев в работе "Большие циклы экономической конъюнктуры" (М., 1989). Он считал, что эти данные достаточно обоснованны для применения в макроанализе.

В качестве исходного пункта анализа построим график движения реального ВНП за длительный период (рис. 2). На этом этапе исследования он рассматривается как базовый материал, на основании которого производится дальнейший анализ, и помимо прочего позволяет судить об общей направленности изменения ВНП.

2. Динамика реального ВНП за период 1929-1992 гг

[Здесь и далее - на примере США (в ценах 1982 г.)]

Источники: Boulding Kenneth E. The Structure of a Modern Economy

(The US, 1929-1989). NY: University Press, 1993.

Frumkin Norman. Guide to Economic Indicators. NY-London, 1994.

На основании этого графика можно утверждать, что в конфигурации кривой развития макроэкономического процесса преобладает тенденция роста.

Следующий пункт анализа строится на основе предыдущего и направлен на установление среднего темпа роста ВНП. Графически результат расчетов приводится на рис. 3.

3. Изменение темпа роста реального ВНП (dY/dТ)

По вертикальной оси Y отложено процентное изменение величины реального ВНП по отношению к предыдущему году.

Значения на графике рис. 3 рассчитаны по формуле:

DY/DT = (Y2-Y1)/T1,

где Y1 - величина ВНП в году Т1, Y2 - величина ВНП в году Т1+1, и отражают величину относительного - по сравнению с предыдущим годом - изменения реального ВНП за рассматриваемый период (1929-1992 гг.).

Темп изменения реального ВНП за этот период отмечен на графике пунктирной линией Y=0,025, что соответствует 2,5% в год, и получен путем вычисления среднего арифметического всех значений темпа изменения ВНП за вышеуказанный период.

Вместе с тем график на рис. 3 обладает рядом недостатков, связанных прежде всего со случайным характером отраженных на нем изменений ВНП. Для выявления основной линии отклонения темпа роста ВНП от среднего значения, или, другими словами, сглаженной, не учитывающей незначительные флуктационные (случайные) изменения, воспользуемся методом простых скользящих средних (* О применении метода простых скользящих средних в исследовании динамических кривых см., например, кн. А. Эрлиха "Технический анализ товарных и финансовых рынков" (М., 1996. С.93)); значение каждой точки линии скользящей средней рассчитывается следующим образом:

MA = (Р1+P2+...+Pn)/n,

где сумма берется от 1 до n;

Pi - соответствующее значение сглаживаемой кривой;

n - порядок скользящей средней.

Полученные методом простых скользящих средних данные позволяют выявить структуру цикличного изменения темпов роста показателя ВНП и приблизительно определить параметры циклов. На рис. 4 представлены результаты такой обработки, на основании которых можно сделать следующие выводы:

динамика темпа изменения ВНП имеет выраженный циклический характер; длительность циклов составляет примерно 10-15 лет;

Д амплитуда и длительность отклонений заметно затухают со временем, постепенно приближаясь к горизонтальной оси.

4. Сглаженные отклонения темпа роста ВНП от теоретического ряда

Существует несколько теоретических трактовок такой динамики ВНП. Одна из подобных моделей, основанная на кейнсианской концепции общего экономического равновесия, представлена в учебнике "Макроэкономика" под ред. Л.С. Тарасевича (СПб., 1994. Гл. 9). Ее основным выводом является обоснование определяющего влияния денежно-кредитной политики центрального банка на затухание колебаний ВНП, а также расчет количественных параметров этого влияния.

Необходимо также отметить, что представленная методика не позволяет выделить "кондратьевские" большие циклы. И в первую очередь это связано с несоответствием линейной аппроксимации временного ряда ВНП его долгосрочной динамике, что, в свою очередь, указывает на нелинейность тенденции роста ВНП в долгосрочном периоде.