Наименование работы: Риски по ценным бумагам

 

Цель занятия: Научиться рассчитывать степень доходности и риска по ценным бумагам.

 

Средства: ПК, Microsoft Excel.

Приобретаемые умения:

1. Расчета степени доходности и риска по ценным бумагам.

2. Использования информационно-коммуникационных технологий для оценки риска по ценным бумагам.

 

Содержание и последовательность выполнения работы:

Задание № 1. По данным о ценах на обыкновенные акции СберБанка России рассчитать степень доходности и риска по ценным бумагам методом Value at Risk (VaR) в Microsoft Excel.

Исходные данные:

Таблица 1

Цены на обыкновенные акции СберБанка России

Дата	Цена, руб.(SBER)	Дата	Цена, руб.(SBER)
	86,69		88,07
	85,00		85,84
	86,61		86,64
	87,55		87,15
	88,15		88,41
	90,49		87,67
	92,02		88,05
	90,62		88,05
	89,18		84,77
	86,50		83,09

 

Методические указания:

1. В Excel введите исходные данные о ценах на обыкновенные акции СберБанка России.

2. Посчитайте ежедневную доходность акций в процентах по формуле =(B3-B2)/B2.

Для этого введите формулу и растяните ячейку С (%SBER) на весь столбец.

3. Рассчитайте стандартное отклонение полученной доходности (формула расчета стандартного отклонения по выборке для Microsoft Excel будет выглядеть как =СТАНДОТКЛОН.В(C3:C21)).

4. Приняв уровень допустимого риска 99%, рассчитайте обратное нормальное распределение (квантиль) для вероятности 1% (формула для Excel в нашем случае будет выглядеть как =НОРМ.ОБР(1%; СРЗНАЧ(C3:C21); C22)).

5. Рассчитайте непосредственно значение самого VaR. Для этого из текущей стоимости актива вычтите расчетную, полученную путем умножения на квантиль. Следовательно, для Excel формула примет вид: =B21-(B21*(C23+1)).

Итого, вы получили расчетное значение VaR =? рублей. С учетом вашего временного горизонта и степени допустимого риска, это означает, что акции СберБанка в течение следующего дня не подешевеют более чем на? рублей, с вероятностью 99%.

Контрольная работа № 8

Тема 3.1: Банковская система .

Наименование работы: Ресурсы банка

Цель: Научиться производить классификацию ресурсов банка и расчет её структуры

 

Оборудование: счетная техника.

 

Приобретаемые умения и навыки:

1. Классификации ресурсов банка.

2. Расчета структуры ресурсов банка.

 

Содержание и последовательность выполнения работы:

Задание 1. На основании данных таблицы 1 о ресурсах коммерческого банка проведите группировку ресурсов коммерческого банка по следующим группам:

а) собственные средства;
б) привлеченные;
в) заемные.

Задание 2. Определите: а) сумму обязательств;

б) средств на корсчетах;

в) МБК;

г) средств в расчетах банка.

Задание 3. Рассчитайте удельный вес каждой вида ресурсов коммерческого банка.

Задание 4. Дайте общую качественную оценку структуры собственных и привлеченных ресурсов банка.

Таблица 1.

Собственные и привлеченные ресурсы коммерческого банка

№п/п	Ресурсы банка	Сумма, тыс. руб.
1.	Резервы
2.	Расчетные счета клиентов
3.	МБК, в том числе:
3.1	от ЦБ РФ
3.2	от банков-резидентов
3.3	от банков-нерезидентов
3.4	просроченные
4.	Межфилиальные расчеты
5.	Кредиторы
6.	Уставный капитал
7.	Депозиты
8.	Корсчета, в том числе:
8.1	банков-резидентов
8.2	банков-нерезидентов
9.	Вклады граждан
10.	Фонды
11.	Средства в расчетах, в том числе:
11.1	с биржами
11.2	по конверсионным операциям
11.3	прочие
12.	Прибыль
13.	Векселя
14.	Ценные бумаги (облигации, сертификаты)

Методические рекомендации:

1. Следует помнить, что ресурсы банков представляют собой источники денежных средств, имеющихся в распоряжении банка и предназначенных для размещения или вложения в различные виды активов.

Ресурсы банка делят на:

- собственные (фонды банка, нераспределенная прибыль);

- привлеченные,

- заемные (межбанковские кредиты и депозиты).

2. Задание выполнить в таблице 2.

 

Таблица 2

Структура ресурсов коммерческого банка

 

Ресурсы банка	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
I. Собственные ресурсы
II. Привлеченные ресурсы
III. Заемные ресурсы
Итого ресурсов
Итого ресурсов

 

Контрольная работа № 9

Тема 3.1: Банковская система .