Обоснуйте вы бы использовали данный программный продукт в своей научной работе.

Gretl(GNURegressionEconometricsTime-seriesLibrary)–это кросс-платформенный программный пакет для эконометрического анализа, написанный на языке программирования C. Gretl развивается в мире с 2000 года. Gretl является продуктом типа OpenSource, то есть обладает Открытой Публичной Лицензией GNU (англ. GeneralPublicLicenseGPL), которая гарантирует любому пользователю бесплатный доступ, а также позволяет вносить изменение в данное программное обеспечение. ППП Gretl реализует основные эконометрические процедуры и методы.

Первым показателем сравнения является возможность бесплатно приобрести программный пакет для анализа данных. С этой точки зрения, лицензионный платный пакет Excel уступает не менее эффективному программному продукту Gretl, имеющемуся в свободном доступе для скачивания с официального сайта gretl.sourceforge.net.

Как Excel, так и Gretl являются адаптированными программами для их применения в учебных целях по дисциплине «Эконометрика». Однако степень их использования различна. Так, Excel более распространен среди высших учебных заведений России, чем Gretl. Это может быть связано с тем, что интерфейс всем известного Excel уже досконально изучен и не вызывает вопросов в использовании в отличие от Gretl, интерфейс которого не так досконально разработан и требует достаточного уровня знаний и определенной подготовленности пользователя.

Следующим показателем оценки является удобство использования: простота и наименьшие затраты времени на проведение анализа. В программе Excel анализ модели парной регрессии может проводиться с помощью функции «Регрессия», доступной при наличии надстройки «Анализ данных», либо с помощью встроенной функции «Линейн».

Пожалуй, главным показателем сравнения двух вышеупомянутых программных пакетов будет наличие специальных эконометрических тестов, например, тест на наличие автокорреляции или гетероскедастичности в анализируемой модели. Excel таких тестов не содержит, и, как следствие, пользователю необходимо затратить большее количество сил и времени для осуществления ряда последовательных вычислений. Программа Gretl, в свою очередь, содержит в себе команды, позволяющие с минимальными затратами времени осуществлять необходимые процедуры. Для проверки модели на наличие гетероскедастичности в Gretl имеется тест Вайта, а автокорреляции - тест Дарбина-Уотсона.

Из графиков видно, что Gretl автоматически обозначает границы. Набор функций программы Gretl достаточно разнообразен в целях эконометрического анализа.

Среди важных возможностей, которые отсутствуют в Excel, можно выделить:

• оценка параметров с помощью метода наименьших квадратов (OLS), метода максимального правдоподобия (ML), обобщённого метода моментов (GMM) и др.;

• выделениесезонностиприпомощивстраиваемыхпакетов X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers / Signal Extraction in ARIMA Time Series);

• создание моделей временных рядов (авторегрессия скользящего среднего (ARMA), авторегрессия интегрированного скользящего среднего (ARIMA), обобщённая авторегрессия условной гетероскедастичности (GARCH),

• векторная авторегрессия (VAR), векторная модель коррекции ошибок (VECM) и др.);

• построение моделей с ограниченными зависимыми переменными: логит (logit), пробит (probit), тобит (tobit), интервальная регрессия и др.;

• скриптовый язык сценариев с поддержкой циклов для реализации метода Монте-Карло и итерационных процедур оценки.

Принципиальным преимуществом Gretl по сравнению с Excel является возможность писать собственные программы, применительно к эконометрическому моделированию, за счет наличия встроенного языка.

Однако программный пакет Gretl имеет и недостатки, которые являются достоинствами Excel. В программе Gretl имеется простой редактор для ввода данных, однако он не очень удобный и требует большого времени для освоения. Наиболее простой путь – импорт данных через текстовый файл в формате *.txt или через таблицы MS Excel в формате *.xls. Невозможность завершенного выполнения некоторых тестов без использования Excel для вспомогательных расчетов – ещё один недостаток Gretl. В ходе проведения теста Голдфелда-Квандта необходима запись в Excel значений сумм квадратов остатков для подсчета GQ.

Зависимость некоторых функций в Gretl от Excel лишний раз подтверждает универсальность ППП Excel во многих сферах исследовательской деятельности, в том числе и к эконометрическому моделированию.