Резюме по методикам управления капиталом

Как подчеркивалось выше, обычно, существует более, чем один способ улучшения системы торговли с помощью методик управления капиталом. Важно заметить, что сначала часто очень трудно сказать, какая методика управления капиталом лучше сработается с любым специфическим типом системы торговли. Существует только несколько ключей, такие как Z- счет и связанные с ним методы, с помощью которых трейдеры могут получить информацию о том, что работает лучше. Однако, даже эти методы нуждаются в том, чтобы трейдеры их тщательно протестировали. Единственный способ, с помощью которого трейдеры смогли бы, возможно, узнать, что подходит лучше для их системы торговли и персональных целей/ нужд, - протестировать систему, используя всевозможные методики управления капиталом и сценарии.

Любая из методик может существенно улучшить прибыльность и сократить использование кредита правильной системы торговли. Для неправильной системы торговли эффект будет обратным. Во время написания этой книги проводилось маленькое исследование, чтобы выявить, как различные типы систем торговли соотносятся с отдельными методиками/ подходами управления капиталом. Авторы планируют провести более обширное исследование в этой области, но, между тем, пользователям Программы “kNOW” надо тщательно протестировать свои системы торговли, чтобы определить, которая их них работает лучше. Это хороший пример того, сколько знаний должно быть получено, чтобы разумно использовать наши деньги, и насколько захватывающий предмет управление капиталом.

Применение Оптимизаций

Этот раздел будет коротким, так как многие трейдеры это или знают, или игнорируют оптимизацию как таковую.

Для большинства из рассмотренных методик управления капиталом можно установить определенные оптимальные величины. Например, X% - это наиболее подходящая процентная доля счета, которую можно подвергнуть риску при каждой торговой возможности или X и Y- наиболее подходящие величины для использования подхода к управлению капиталом “пересечение кривых цены”. Трейдерам необходимо знать эти различные величины. Однако, гораздо большее количество трейдеров ожидает, что их системы будут функционировать в будущем также, как в “оптимальном” прошлом. Только это не всегда так.

Оптимальные величины важны, потому что они дают трейдерам представление о том диапазоне, где им необходимо быть, но они являются плохими индикаторами будущего. Чтобы определить успех отдельной методики/ подхода лучше всего испытать методику/ подход с несколькими различными наборами данных.

Когда трейдеры рассматривают последовательность некоторых величин, чтобы выбрать из них лучшую для отдельной методики управления капиталом, надо взглянуть на все величины, которые окружают оптимальную и выбрать одну, которая расположена посередине “хороших” величин. Рассмотрим следующую таблицу:

Из таблицы видно, что оптимальная величина - 10 (2000$). Однако, что касается других “хороших” величин этой таблицы, то на величины от 6 до 9 также стоит обратить внимание. Поэтому трейдеры получат более надежные результаты, если будут использовать 8 как величину для торговли в реальном времени. Это неоптимальная величина, но она принесет большую уверенность в надежности результатов.

Этот метод подбора некоторой оптимальной величины не может применяться без тестирования по дополнительным наборам данных, но он может направить трейдеров к использованию наиболее безопасной величины.

(Единственным исключением является, вероятно, величина Оптимального f. Просмотрите, пожалуйста, необходимый раздел книги, чтобы уяснить, как подбирать оптимальную величину f.)

Перед тем как сравнивать Подходы к Управлению, поймите, Что Вы Хотите

Многие из нас слышали шутку: “Вы хотите сбросить 10 фунтов безобразного жира? Отрежьте свою голову.” Как это ни странно, но такой ход мыслей применяется и к управлению капиталом. Здесь управление капиталом будет рассматриваться в следующем аспекте: вы не должны размышлять об управлении капиталом, вы должны чувствовать его. В этом разделе много говорится о величинах, но ничего об их числовых значениях, сделках или статистике. К тому же, мы будем рассматривать прибыль как удачу и будем говорить об этом прямо.