Тема 4. Принятие решений в условиях неопределенности

Как было отмечено ранее, в ситуации неопределенности оценить вероятности наступления последствия (событий) не всегда возможно. Все возможные выплаты для всех вариантов решения и всех состояний среды составляют таблицу (матрицу) выплат А (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Общий вид таблицы выплат

Также для выбора решения строят матрицу рисков (сожалений, упущенных выгод), в которой содержатся все возможные состояния среды и соответствующие им недополученные прибыли или риски (табл.4.2).

Таблица 4.2

Общий вид матрицы рисков

Здесь рассматриваются обозначения:

– наибольшая возможная выплата при состоянии среды максимальное значение выплаты по каждому столбцу таблицы выплат;

– недополученная (упущенная) выгода по сравнению с максимально возможной при состоянии среды и выбранном варианте решения .

Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности существует два основных критерия: максимин и минимакс. Максимин называют еще критерием пессимиста или критерием Вальда, а минимакс – критерием Сэвиджа.

Максимин называют критерием пессимиста потому, что при его использовании предполагается, что от любого решения надо ожидать самых худших результатов, и потому надо найти такое решение, при котором худший результат будет относительно лучше других худших результатов.

Минимакс ориентирован не столько на минимизацию потерь, сколько на минимизацию сожалений по поводу упущенной прибыли. Он допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Пользоваться этим критерием для выбора стратегии поведения в ситуации неопределенности можно лишь тогда, когда есть уверенность в том, что случайный убыток не приведет фирму к полному краху.

Кроме этих двух критериев используют еще несколько критериев. Рассмотрим подробно основные критерии принятия решений в ситуации неопределенности.

Критерий Вальда (максимин), критерий пессимиста.

1. Решающая функция: минимальное значение выплаты по i -ой строке таблицы выплат:

.

2. Решающее правило: .

Критерий Вальда выбирает решение, которому соответствует максимальная из минимальных выплат (по принципу «лучшее из худшего»), т.е. выбор той стратегии, которая в самом неблагоприятном варианте обеспечивает наилучший результат.

Стратегия максимального гарантированного результата оптимально подходит для менеджера, ни при каких обстоятельствах не склонного к риску. Его применение может приводить к значительной упущенной выгоде.